RSI-ilmaisin – kuinka käyttää? Ohjeet, suositukset

2024 Kirjoittaja: Howard Calhoun | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 10:26

Suhteellinen voimaindeksi on yksi suosituimmista kauppiaiden käyttämistä indikaattoreista. Se tarjoaa tietoa hintaliikkeiden voimakkuudesta kaavioissa, mistä johtuu sen nimi. Joten mikä on RSI-indikaattori? Kuinka käyttää sitä kaupankäynnissä? Kuinka ymmärtää, mitä se näyttää?

RSI-ilmaisimen kuvaus

J. Wells Wilderin luoma suhteellinen voimaindeksi (RSI) on liikemäärän oskillaattori, joka mittaa hintaliikkeiden nopeutta ja muutosta. Indeksi vaihtelee nollan ja 100:n välillä. Perinteisesti Wilderin mukaan RSI osoittaa, että markkinat ovat yliostettuja, kun se ylittää 70:n ja ylimyyty, kun se on alle 30. RSI-indikaattorisignaalit voivat varoittaa trendin kääntymisestä, keskilinjan ylittämisestä ja myös määritä trendin vahvuus.

Wilder kirjoitti kaikesta tästä vuoden 1978 kirjassaan New Concepts in Technical Trading Systems. Yhdessä parabolisen SAR:n, volatiliteettiindeksin, vaihteluväliindeksin ja CSI-indeksin kanssa hän kuvaili RSI-indikaattoria - kuinka sitä käytetään ja miten se lasketaan. Kirjoittaja otti erityisesti huomioon seuraavat tekijät:

• huiput ja alamäet;
• teknisen analyysin luvut;
• swing epäonnistui;
• tuki ja vastustus;
• ero.

Huolimatta siitä, että Wilder-indikaattorit täyttävät pian 40 vuotta, ne ovat kestäneet ajan kokeen ja ovat edelleen erittäin suosittuja tähän päivään asti.

Laskelma

Indikaattori lasketaan kaavalla: RSI=100 – 100/(1 + RS), missä RS=keskimääräinen nousu/keskimääräinen lasku.

Laskennan yksinkertaistamiseksi indeksi on jaettu pääkomponentteihin: RS, valuuttakurssin keskimääräinen kasvu ja lasku. Kirjassaan Wilder ehdotti indeksin laskemista 14 ajanjakson perusteella. Putoaminen ilmaistaan positiivisina luvuina, ei negatiivisina lukuina.

Ensin lasketaan 14 jakson keskimääräinen nousu ja lasku.

• keskimääräinen kasvu=kasvun summa viimeisen 14 jakson aj alta / 14;
• keskimääräinen pudotus=viimeisen 14 jakson pudotuksen summa / 14.

Sitten laskelmat perustuvat aikaisempiin keskiarvoihin ja nykyiseen laskuun tai nousuun:

• keskimääräinen kasvu=edellinen keskimääräinen kasvu x 13 + nykyinen kasvu / 14;
• keskimääräinen lasku=edellinen keskimääräinen lasku x 13 + nykyinen lasku / 14.

Tämä laskentamenetelmä on tasoitustekniikka, joka muistuttaa eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että indeksiarvot tarkentuvat laskutuskauden pidentyessä.

Wilderin kaava normalisoi RS:n ja muuttaa sen oskillaattoriksi, joka vaihtelee nollan ja 100:n välillä. Itse asiassa RS-kaavio näyttää täsmälleen sam alta kuin RSI-kaavio. Normalisointivaihe yksinkertaistaa ääriarvojen löytämistä, koska indeksi on kapealla alueella. Suhteellinen voimaindeksi on 0, kun keskimääräinen vahvistus on nolla. 14 jakson RSI:ssä arvo nolla osoittaa, että nopeus on laskenut kaikkien 14 jakson ajan. Ei ollut kasvua. Indeksi on 100, kun keskimääräinen poisto on nolla. Tämä tarkoittaa, että kurssi kasvoi kaikkien 14 jakson aikana. Ei ollut putoamista.

Suhteellisen voimakkuusindeksin perusteella lasketaan stokastinen oskillaattorin stokastinen RSI:

StochRSI=(RSI - RSI Low) / (RSI High - RSI Low)

Oskillaattori korreloi RSI-tason minimi- ja maksimiarvoihinsa tietyn ajanjakson aikana. RSI-arvot korvataan stokastisen oskillaattorin kaavalla nopeusarvojen sijaan. Siten stokastinen suhteellinen voimaindeksi on indikaattori-indikaattori - valuuttakurssin toinen johdannainen. Lisää merkittävästi signaalien määrää, joten muut tekniset analyysityökalut tulee huomioida sen mukana.

RSI-ilmaisin: kuinka sitä käytetään?

Suhteellisen voimakkuuden indikaattorin jaksojen vakiomäärä on 14, mikä tarkoittaa, että se arvioi viimeiset 14 kynttilää tai aikakehystä.

Osoitin vertaa keskimääräistä voittoa keskimääräiseen tappioon ja analysoi kuinka monta viimeisestä 14 kynttilästä oli nouseva tai laskeva, ja analysoi myös kunkin kynttilän koon.

Esimerkiksi jos kaikki 14 hintakynttilää ovat nousevia, niin indeksi on 100, ja jos kaikki 14 kynttilää ovat laskevia, niin 0 (tai melkein yhtä suuri kuin 100 ja 0). Ja indeksi 50 tarkoittaisi, että 7 edellistä kynttilää olivat laskevia, 7 nousevia ja keskimääräinen voitto ja tappio olivat yhtä suuret.

Esimerkki1. Alla oleva kuvakaappaus näyttää EUR/USD-kaavion. Valkoisella korostettu alue sisältää viimeiset 14 hintakynttilää. Näistä 13 oli nousevaa ja vain 1 oli laskeva, jolloin arvo oli 85.

Esimerkki 2. Alla olevassa kuvakaappauksessa näkyy EUR/USD-kaavio ja kolme korostettua aluetta, joissa kussakin on 14 kynttilää, jotta ymmärrät, kuinka suhteellinen voimaindeksi lasketaan.

• Ensimmäinen alue korostaa erittäin laskevaa ajanjaksoa, jossa on 9 karhukynttilää, 4 pientä nousevaa kynttilää ja 1 kynttilänjalkakuvio (doji). Tämän jakson suhteellinen voimaindeksi on 15, mikä merkitsee erittäin vahvaa laskuvaihetta.
• Toinen osa sisältää 9 nousevaa kynttilää ja 5 pääasiassa pientä karhumaista kynttilää. Tämän jakson indikaattori oli 70, mikä viittaa suhteellisen vahvaan nousutrendiin.
• Kolmas alue sisältää 6 nousevaa kynttilää, 8 karhukynttilää ja 1 doji, jolloin indeksin arvo on 34, mikä tarkoittaa m altillista hinnan laskua.

Kuten näet, 14 kynttilän analyysi vastaa melko tarkasti tämän ajanjakson RSI-arvoa. Indikaattori on kuitenkin hyödyllinen, koska se lyhentää tietojen käsittelyyn kuluvaa aikaa ja mahdollistaa myös virheiden välttämisen epävakaassa markkinakäyttäytymisessä.

Ylimyyty ja yliostettu

Perusajatuksena on, että kun suhteellinen voimaindeksi näyttää erittäin korkeita tai erittäin matalia arvoja (yli 70 tai alle 30), hinta osoittaa ylimyytyä tai yliostettua. Korkea indeksi tarkoittaa, että määrä nousevakynttilät ylittivät karhumaisten kynttilöiden lukumäärän. Ja koska kurssi ei voi loputtomasti leimata vain nousevia kynttilöitä, et voi luottaa vain RSI-indikaattorin lukemiin trendin kääntymisen määrittämiseksi.

Jos 13 viimeisestä 14 kynttilästä oli nousevia ja indeksi on reilusti yli 70:n, on todennäköistä, että härät vetäytyvät lähitulevaisuudessa, mutta ennusteissasi ei kannata luottaa täysin RSI-indikaattoriin. Alla olevassa kuvakaappauksessa näkyy kaksi jaksoa, jolloin se tuli ylimyydylle alueelle (alle 30) ja pysyi sellaisena pitkään. Ensimmäisellä jaksolla hinta jatkoi laskuaan 16 päivää ennen kuin indeksi palasi yli 30:n ja toisella jaksolla hinta jatkoi laskuaan 8 päivää, jolloin markkinat olivat ylimyytyjä.

Trendin voimakkuusindeksin oletuslaskentajakso on 14, mutta sitä voidaan pienentää indikaattorin herkkyyden lisäämiseksi tai suurentaa sen pienentämiseksi. 10 päivän suhteellinen voimaindeksi saavuttaa yliostetut tai ylimyytyt tasot nopeammin kuin 20 päivän RSI.

Markkinat katsotaan yliostetuiksi, kun RSI-arvo on yli 70, ja ylimyytyksi, kun se on alle 30. Näitä perinteisiä tasoja voidaan myös säätää vastaamaan paremmin turvallisuutta tai vaatimuksia. RSI-ilmaisimen säätäminen nostamalla yliostettua arvoa 80:een tai laskemalla ylimyytyjä arvoon 20 vähentää signaalien taajuutta. Lyhytaikaiset kauppiaat käyttävät joskus 2-jakson suhteellista voimansiirtoindeksiä, jonka avulla voit etsiä yli 80:n yli ostettuja ja alle 20 ylimyytyjä.

Suhteellisen voimakkuuden ilmaisinta ei voida käyttää pelkästään todennäköisten kääntöpisteiden määrittämiseen. Hänosoittaa myös erittäin voimakkaita trendejä, kun se pysyy ylimyytyllä tai yliostetulla alueella pitkään.

Tuki- ja vastuslinjan murto

Kuten jo mainittiin, suhteellisen vahvuuden indeksin avulla voit tunnistaa vahvat valuuttakurssitrendit. Tämä tekee siitä erinomaisen työkalun kaupankäynnin tuki- ja vastustasoille. Kuvassa on EUR/USD-kaavio, ja musta vaakasuora viiva on kurssin tunnettu taso 1,20, joka on tuen ja vastuksen taso.

Näet, että hinta palasi useita kertoja tasolle 1, 2. Ensimmäisellä kerralla suhteellinen voimaindeksi näytti arvot 63 ja 57. Tämä tarkoitti, että vaikka trendi oli nousussa, sen vahvuus ei riittänyt. Vahvaa vastustasoa ei ole helppo murtaa – sen voittamiseksi tarvitaan vahva trendi.

Toisen kerran kurssi palasi vastustasolle, suhteellinen voimaindeksi oli 71, mikä viittaa melko vahvaan nousutrendiin, mutta vastustaso pysyi taas. Viimeiseen osaan asti, jolloin RSI osoitti arvoa 76, vastustaso voitettiin ja RSI nousi 85:een.

Osoitin voi toimia työkaluna kurssin vahvuuden kvantifiointiin. Kaupankäyntialgoritmeja käyttävät kauppiaat tarvitsevat kipeästi tällaisia tietoja, ja suhteellisen vahvuuden ilmaisin on hyödyllinen.

RSI-poikkeama

Toinen alue, jolla RSI-indikaattoria käytetään, on strategia käännepisteiden tunnistamiseksi etsimällä eroa. Signaalittaustalla oleva hintadynamiikka ei yleensä tue valuuttakurssien aiheuttamia eroja. Tämän vahvistaa seuraava.

Alla olevassa kuvakaappauksessa näkyy kaksi pohjaa. Ensimmäisen aikana indikaattori oli 26 ja tätä hetkeä edeltävä hintaliike sisälsi 8 laskukynttilää, 3 nousevaa kynttilää, 3 dojia, kurssi laski yhteensä 1,45 %. Toisen alimman aikana suhteellinen voimaindeksi osoitti korkeampaa arvoa 28, ja hintaliike sisälsi 7 laskukynttilää, 5 nousevaa kynttilää, 2 dojia ja kurssi putosi vain 0,96%.

Vaikka kurssi teki uuden, alemman alimman, taustan dynamiikka ei ollut yhtä laskeva eikä toinen osa ollut vahva. Ja kaavio vahvistaa sen. Toisella pohjalla oli korkeampi indikaattori (28 vs. 26), vaikka kurssi osoitti, että karhut ovat menettämässä voimia. Divergenssi hajoaa usein, kaksoispoikkeama on luotettavampi.

Positiiviset-negatiiviset käännökset

Andrew Cardwell kehitti positiivisten-negatiivisten käännösten järjestelmän suhteelliselle voimaindeksille, jotka ovat laskusuuntaisten ja nousevien erojen vastakohta. Toisin kuin Wilder, Cardwell piti laskevia eroja härkämarkkinoiden ilmiöinä. Toisin sanoen laskevat erot muodostavat nousutrendin. Vastaavasti nousevat erot nähdään karhumarkkinoiden ilmiönä ja osoituksena laskutrendistä.

Positiivinen käänne tapahtuu, kun indikaattori laskee alimman ja hinta korkeamman alimman. Matala alhainen ei ole ylimyyty tasolla, vaan jossain 30 ja välillä50.

Negatiivinen käänne on positiivisen vastakohta. RSI on tekemässä korkeampaa huippua, mutta kurssi on tekemässä matalampaa huippua. Jälleen korkeampi sijaitsee yleensä hieman yliostetun tason alapuolella 50-70.

Trenditunnus

Suhteellisen vahvuuden indikaattorilla on taipumus vaihdella välillä 40 ja 90 härkämarkkinoilla (nousutrendi), ja 40-50 tasot toimivat tukena. Nämä vaihteluvälit voivat vaihdella RSI-parametrien, trendin voimakkuuden ja kohde-etuuden volatiliteetin mukaan.

Toisa alta indikaattori vaihtelee välillä 10 ja 60 karhumarkkinoilla (laskutrendi) 50-60 tasoilla vastuksena.

Epäonnistunut swing

Epäonnistunut swing on kirjoittajan mukaan vahva merkki lähestyvästä käänteestä. Se on signaali, jonka RSI-ilmaisin antaa. Sen kuvaus on seuraava. Epäonnistuneet swingit eivät ole kurssista riippuvaisia. Toisin sanoen ne keskittyvät yksinomaan RSI-signaaleihin ja jättävät huomiotta eron käsitteen. Nouseva epäonnistunut swing muodostuu, kun suhteellinen voimaindeksi laskee alle 30:n (ylimyyty), nousee yli 30:n, laskee 30:een ja rikkoo sitten edellisen huipputason. Tavoitteena on saavuttaa ylimyyty taso ja sitten korkeampi alhainen ylimyyty taso.

Laskeva epäonnistunut heilahdus tapahtuu, kun indeksi liikkuu yli 70:n, laskee, kimpoaa, jää alle 70:n ja rikkoo sitten edellisen alimman arvon. Tavoitteena on tasoyliostettu ja sitten alempi huippu yliostettujen tasojen alapuolella.

Kurssi on tärkeämpi kuin indikaattori

Yleinen liikemääräoskillaattorin RSI-osoitin - aikatestattu tehokkuus. Markkinoiden epävakaudesta huolimatta suhteellinen voimaindeksi on yhtä ajankohtainen kuin se oli Wilderin päivinä. Mutta aika on tehnyt joitain muutoksia. Vaikka Wilder piti yliostettua peruuttamisen ehtona, kävi ilmi, että se voi olla merkki voimasta. Laskeva ero antaa edelleen hyviä signaaleja, mutta sijoittajien tulee olla varovaisia vahvojen trendien aikana, kun se on normaalia. Vaikka positiivisten ja negatiivisten käänteiden käsite heikentää jonkin verran Wilderin tulkintaa, sen logiikka on järkevä ja Wilder itse tuskin olisi kieltäytynyt kiinnittämästä enemmän huomiota hintatoimiin. Positiiviset ja negatiiviset kääntymiset asettavat hintatrendin ensimmäiseksi ja indeksin toiseksi, kuten sen pitäisi olla. RSI-indikaattori suosii laskevia ja nousevia eroja. Näiden työkalujen käyttö riippuu kauppiasta.

RSI-indikaattori on universaali työkalu trendin voimakkuuden määrittämiseen, käännepisteiden tai tuki- ja vastuslinjojen katkeamisen etsimiseen. Ja vaikka sen arvo voidaan helposti ennustaa katsomalla viimeisiä 14 kynttilää, RSI:n piirtäminen hintakaavioihin lisää vakautta ja luottamusta kaupankäyntiin. Koron vahvuuden kvantifiointi ja sen muuntaminen tulkittaviksi luvuiksi antaa sinun tehdä tehokkaampia kaupankäyntipäätöksiä ja välttää arvailuja ja subjektiivisia tulkintoja.