2024 Kirjoittaja: Howard Calhoun | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 10:26
Yksi teknisen analyysin keskeisistä käsitteistä on trendi. Monet strategiat perustuvat sen määrittämiseen, missä markkinat liikkuvat ja ovatko ne tämän prosessin alussa vai lopussa. Tällaiset tiedot ovat erittäin hyödyllisiä elinkeinonharjoittajalle. Trendin jatkumisen todennäköisyys voidaan ennustaa arvioimalla kaupankäynnin intensiteettiä. Markkinaliikkeen vahvuutta kutsutaan usein vauhtiksi, ja sen mittaamiseen on suunniteltu useita indikaattoreita.
Trendin voimakkuuden mittaaminen
Tunnetuimmat markkinadynamiikan indikaattorit ovat MACD:n liukuvien keskiarvojen konvergenssi ja divergenssi, suhteellinen voimakkuusindikaattori RSI ja stokastinen indikaattori. Kaksi viimeistä ovat oskillaattorit, mikä tarkoittaa, että niiden arvot vaihtelevat rajoitetulla arvoalueella (usein välillä 0 ja 100).
Tässä artikkelissa käsitellään vielä toista vauhtioskillaattoria, joka joidenkin mielestä on yhtä tehokas kuin tunnetuimmat vastineensa. Tämä on Momentum-indikaattori, joka on käyrä, joka värähtelee keskilinjan molemmilla puolilla 100:ssa. Kuten RSI jaStokastinen, se auttaa määrittämään, milloin pelaajat ovat ostaneet tai myyneet liikaa. Eli onko trendillä tarpeeksi vauhtia pitämään hinta liikkeessä. Kun laskevat markkinat ovat ylimyytyjä, elpyminen on todennäköistä. Kun nousevat markkinat ovat yliostettuja, ne voivat laskea.
Laskentakaava
Momentum on vakioindikaattori, joka on oletuksena saatavilla monissa kaupankäyntijärjestelmissä.
Laskeminen on melko yksinkertaista: jokaista hintaa verrataan tiettyjen aikajaksojen hintaan. Ensimmäinen vaihe on valita laskennassa käytettävien jaksojen N määrä. Esimerkiksi MT4-järjestelmässä oletusarvo N=14, mutta voit asettaa minkä tahansa muun numeron, jonka elinkeinonharjoittaja pitää tarpeellisena käyttää.
Täten nykyistä päätöskurssia ja N ajanjaksoa sitten verrataan. Momentum-indikaattorin kaava on seuraava: Momentum=(hinta / hinta N jaksoa sitten) x 100.
Hyvä uutinen on, että kaikki laskelmat tehdään automaattisesti ja näkyvät välittömästi pääkaavion alapuolella olevassa lisäkaaviossa.
Kuvaus
Momentum-osoitin näytetään kaaviona, jonka huiput ja pohjat heijastavat nopeusdynamiikan keskeisiä muutoksia. Tässä tapauksessa keskiviivaa ei ehkä näytetä. Mitä korkeammalle kaavio nousee yli 100:n, sitä nopeammin hinta nousee. Mitä alemmas hän menee, sitä nopeammin hän putoaa.
Voiman ilmaisin on yksiuseita trendioskillaattorit kauppiaiden käytettävissä. Vakio-RSI:n ja Stochasticin lisäksi on lisäindikaattoreita (esim. SMI-stokastinen momenttiindeksi), mutta niitä voidaan käyttää monissa järjestelmissä vasta erillisen asennuksen ja konfiguroinnin jälkeen.
Indikaattori "Momentum" kaupankäyntistrategiassa
Kauppaajat voivat käyttää liikemääräoskillaattoria suoraan tai vahvistustyökaluna.
Yksinkertaisin signaali on keskilinjan ylitys. Samalla kannattaa ostaa, kun arvo nousee yli 100:n ja myydä, kun indikaattori ylittää 100:n rajan ylhäältä alas. Tämä on kuitenkin primitiivinen lähestymistapa, ja sitä tulee käyttää erittäin huolellisesti. Tällaiset signaalit ovat usein myöhässä ja tulevat, kun suurin osa hinnan noususta tai laskusta on jo katettu.
Osoittimen suorituskykyä voidaan parantaa asettamalla se liukuvan keskiarvon päälle.
Miten liukuva keskiarvo lisätään?
Jotkut kauppiaat haluavat verrata liikemääräkäyrää yksinkertaiseen SMA:n liukuvaan keskiarvoon.
Tämä voidaan tehdä napsauttamalla Liukuvaa keskiarvoa Trend Indicators -valinnassa MT4 Navigatorissa ja vetämällä se Momentum-kaavioon. Vakiovalintaikkuna tulee näkyviin. Valitse "Parametrit"-osion avattavasta "Käytä"-valikosta kohta "Ensimmäiset indikaattoritiedot". Voit valita minkä tahansa liukuvan keskiarvon jakson, mutta tavalliset arvot ovat 10, 14 tai 21. Momentum-ilmaisimen asetus on nyt valmis. Tässä tapauksessa liikkuvan keskiarvon viiva tulisi asettaa liikemääräoskillaattorin päälle, jottakäytä signaalia, joka syntyy, kun ne ylittävät.
Kauppakaupan strategiana on ostaa, kun indikaattoriviiva ylittää liukuvan keskiarvon alha alta ylöspäin, ja myydä, kun liike on päinvastainen. Tämän pitäisi hieman parantaa signaalin saapumisaikaa, mutta samalla elinkeinonharjoittaja saa paljon vääriä signaaleja. Niiden eliminoimiseksi voidaan ottaa huomioon vain markkinoiden liikkeen suuntaiset tapahtumat. On myös mahdollista ottaa signaalit huomioon vasta RSI-ilmaisimen yliostettujen tai ylimyytyjen ehtojen saavuttamisen jälkeen.
Vahvistustyökalu
Momentum alkaa suorittaa todella hyödyllistä toimintoa, kun sitä käytetään yksittäisen ensisijaisen ilmaisimen signaalien vahvistamiseen. Yksi parhaista menetelmistä on etsiä eroa hinnan ja vauhdin välillä keinona mitata trendin vahvuutta. Momentum Divergence on yksinkertainen mutta tehokas teknisen analyysin konsepti.
Siten signaali ostaa tai myydä tulee enn alta valitusta pääilmaisimesta. Sen jälkeen on tarkistettava, onko hinta-momentumin ero nouseva vai laskeva.
Trendin havaitseminen
Nouseva ero viittaa siihen, että markkinat ovat ylimyytyjä. Hinta putoaa uusiin pohjalukemiin, mutta Momentum-indikaattori (tai muu oskillaattori) ei tee uusia alhaisia arvoja.
Karhumainen ero viittaa siihen, että markkinat ovat yliostettuja. Hinta nousee uusiin huippuihin, mutta vauhti ei saavuta uusia tasoja.
Tämä kaksijakoisuus antaasijoittaja antaa vain varhaisia vihjeitä vauhdin heikkenemisestä, mikä voi johtaa korjaukseen tai trendin täydelliseen kääntymiseen. Eroa esiintyy markkinoiden huipuissa, kun hinnat liikkuvat liikaa ja niiden pitäisi kevään tavoin palata todelliselle tasolle.
Siten signaalin seuraaminen riittää pääindikaattorin ostamiseen, jos sen vahvistaa nouseva poikkeama vauhdista. Samoin myyntisignaaleja tulee seurata, jos ne vahvistetaan laskevalla erolla.
Divergenssi toimii monissa tilanteissa, mutta voimakkaiden trendien aikana se voi antaa monia vääriä signaaleja. Älä myöskään käytä vain tätä työkalua. Pitkän ajan tapahtumien ymmärtäminen auttaa usein suodattamaan epätodennäköiset ennusteet. Tuki- ja vastustustasojen löytäminen ja niiden käyttäminen taustana voi lisätä kannattavan kaupan mahdollisuuksia.
Siksak-kuvion eron vauhti
Kuinka Momentum-ilmaisinta käytetään tässä tapauksessa? Malli perustuu Elliottin a altoteoriaan. Se koostuu kolmesta aallosta: alku-A, takaisinveto B, hinnan palauttaminen alle 100 prosenttiin edellisestä ja jatko-osa C, joka liikkuu alkusuunnassa ja ylittää sen.
Kaupankäyntistrategian luomiseksi sinun on määritettävä markkinoiden yleinen trendi, löydettävä siksakmainen korjaus ja varmistettava, että malli poikkeaa. Jos poikkeama Momentum-indikaattorin ja hinnan välillä vahvistetaan, varsinainen tulosignaali tapahtuu trendiviivan katkeamisessa, joka ulottuuaallon A alusta aallon C alkuun. Tässä tapauksessa pysäytyskäsky on asetettava viimeisen ennen AC-linjan katkeamista luodun heilahduksen ulkopuolelle. Aallon A alussa oleva alue valitaan paikan sulkemispisteeksi.
Pulssin kompression ilmaisin
On usein hyödyllistä yhdistää eri indikaattoreita niin, että niiden eri näkökohdat täydentävät toisiaan. Esimerkki tästä on Momentum-indikaattorin ja volatiliteettimittausten yhdistelmä Momentum Squeeze -indikaattorin muodostamiseksi.
Bollingerin nauha muodostaa käytävän, joka levenee suuren volatiliteetin aikana ja kapenee alhaisen volatiliteetin aikoina. Bändin puristus tapahtuu, kun volatiliteetti kutistuu historiallisen alhaiselle tasolle. Teorian mukaan tällaisia ajanjaksoja seuraa jotain merkittävää.
Bollingerin nauhat -osoitin ei kuitenkaan osoita murtumisen suuntaa. Momentumin puristamisstrategiassa vauhtia käytetään mittana siitä, mihin markkinat ovat menossa.
Lopuksi
Kaiken kaikkiaan liikemäärän ilmaisin on työkalu, josta on hyötyä monenlaisissa sovelluksissa. Sitä voidaan käyttää sekä osakemarkkina-analyysiin että Momentum-indikaattorina Forexissä. Se tarjoaa kolme kaupankäyntisignaalia: 100 crossoveria, liukuva keskiarvo jako ja erot.
Oskillaattorin monipuolisuus tarkoittaa myös sitä, että voidaan helposti luoda kaupankäyntijärjestelmiä, jotka toimivat sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Yleissääntönä on, että vauhtiindikaattorin tapauksessa mitä lyhyempää ajanjaksoa käytetään, sitä enemmänherkempiä. Tämä tuottaa kuitenkin enemmän vääriä signaaleja.
Tämä indikaattori ei tietenkään ole ainoa tapa mitata trendin vahvuutta. On monia muita liikeilmaisimia.
Suositeltava:
Kastroitu härkä: kastraation syyt, menettelyn kuvaus, härän tarkoitus ja käyttö maataloudessa
Kastroidut härät ovat rauhallisia ja lihoavat nopeasti. Näitä eläimiä kutsutaan härkiksi. Maataloudessa niitä käytetään pääasiassa lihantuotantoon tai hevoskuljetuksiin. Härkien kastraatio tilalla on tietysti tehtävä oikein
Lateksiliima: kuvaus, koostumus, ominaisuudet, käyttö
Nykyään käytetään monia erilaisia yhdisteitä erilaisten pintojen, materiaalien jne. liimaamiseen. Yksi melko yleisimmistä yhdisteistä on lateksiliima. Suurin etu on, että koostumuksen muutoksista riippuen myös laajuus muuttuu
Lampaat on Eläinten kuvaus, jalostusedut, käyttö slangissa
Lampaat: mikä eläin tämä on? Mitä ominaisuuksia siinä on? Oinaan elämäntapa ja sen keskikoko. Miten ihmiset tienaavat rahaa kasvattamalla lampaita? Keitä kutsutaan "pässiksi"? Löydät vastaukset kaikkiin näihin kysymyksiin alla olevasta artikkelista
Kansainväliset pankkikortit: tyypit, hankinta- ja käyttötavat
Venäjän pankit tarjoavat nykyään laajan valikoiman muovikortteja. Joitakin niistä voi käyttää vain kotimaassa, kun taas toisia voi käyttää ulkomailla. Kansainväliset pankkikortit hyväksytään palvelujen maksamiseen, niitä huolletaan terminaaleissa ja pankkiautomaateissa
Torjunta-aineiden luokitus: tyypit, käyttötavat, vaikutus ihmisiin
Ihmiset kohtasivat muinaisina aikoina tarpeen torjua erilaisia maatalouskasvien tuholaisia. Nykyään kasvinsuojeluaineita käytetään suuria määriä. Torjunta-aineet voidaan luokitella eri kriteerien mukaan
