Graafinen markkina-analyysi: luvut, mallit, menetelmät ja ominaisuudet

2024 Kirjoittaja: Howard Calhoun | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 10:26

Rahoitusmarkkinoiden graafinen analyysi on menetelmä hintojen ennustamiseen, joka perustuu menneiden aikavälien arvoihin. Korkean volatiliteetin instrumenteissa ja volyymeissä teknisen analyysin säännöt toimivat, koska markkinoiden aksiooma sanoo "Kaikki on jo hinnoiteltu". Kaikki on politiikkaa, sotia, neuvotteluja, onnettomuuksia, sadon epäonnistumisia, OPECia, Fediä ja meteoriitteja.

Graafisen analyysin ongelmat

Pörssiinstrumenttien arvon dynamiikka näkyy kaavioissa. Pelaaja päättää ryhtyä sijoittajaksi tai keinottelijaksi markkinainstrumenttia koskevien tietojen käsittelyn tulosten perusteella. Sijoittajat menevät pörssilistalla olevaan omaisuuteen pitkäksi aikaa epämääräisinä hinnannousunäkyminä. Keinottelijat käyvät kauppaa lyhyillä aikaväleillä ja toimivat säännön mukaan "Parempi pieni voitto kuin suuri tappio."

Graafisessa analyysissä on osa taiteellista havaintoa. Kuten psykologisessa testissä, kaikille koehenkilöille esitetään sama paikka paperilevityksellä, mutta jokainen kokeeseen osallistuja näkee tässä kohdassa oman pisteensä.kuva.

Kaaviota katsellessa kannattaa selvittää tarkemmin, mitä hintasuunnan muutos tällä hetkellä tarkoittaa - trendin muutosta vai säätöä. Virheellinen johtopäätös tutkimuksen aikana johtaa rahallisiin tappioihin jopa tilin nollaamiseen.

Kaaviot kuvaavat paperin, hyödykkeen tai valuutan menneisyyttä. Kauppias käyttää analyyttisiä taitoja ja rakentaa sitten tulevaisuutta arkistoitujen tietojen perusteella:

1. Laskee mahdollisen hinnan etäjaksolle graafisella analyysimenetelmällä. Jotkut analyytikot pitävät kiinni vain kaaviokuviosta. Muut ennustajat yhdistävät makrotaloudelliset, poliittiset ja taloudelliset tiedot kaupankäyntituloksiin.
2. Analyytikko valitsee toiminnon pisteen graafisten parametrien avulla positioon syöttämisen ja kaupasta poistumisen sääntöjen mukaan.

Hintojen muutosten kulku tietyn ajanjakson aikana näytetään kaksiulotteisessa koordinaattijärjestelmässä. Aikaparametrit piirretään X-akselille: minuutit tai tunnit, päivät tai viikot, kuukaudet tai vuodet. Y-akseli näyttää ennustetun instrumentin arvon valitussa valuutassa.

Rakennusmenetelmät

Kaavion ulkoasu riippuu valitusta tyypistä. Seuraavat kaupankäyntiparametreja koskevien tietojen graafisen näytön tyypit ovat yleisiä:

• Baarit.
• Lines.
• Japanilaiset kynttilät.

Kuvatyypit on lueteltu aakkosjärjestyksessä ilman prioriteetteja. Aloittelevan elinkeinonharjoittajan tulee hallita käytäntö jokaisella listatuista tyypeistä voidakseen tyytyä yhteen kolmesta.

kauppiaallerahoitusinstrumentin pitoajan päättäminen oli helpompaa, kaavioiden rakentamista piti hallita sekä lyhyillä (minuutista päivään) että pitkillä (viikosta vuoteen) aikaväleillä.

Pitkäaikaiset sijoitukset paperiin suunnitellaan päivä-, viikko- ja kuukausikaavioiden graafisen analyysin perusteella.

Jokainen mainituista tyypeistä vaatii tiedot neljästä hinta-arvosta kullakin aikavälillä:

• avattaessa;
• suljettaessa;
• maksimi;
• min.

Palkit on kuvattu sarakkeena, jossa maksimi on sarakkeen yläpäässä ja minimi on sarakkeen alaosassa. Avaushinta on kuvattu vasemmalla puolella, päätöskurssi on piirretty sarakkeen oikealle puolelle lyhyellä vaakaviivalla. Näin ollen pylväiden muodossa olevassa kaaviossa käyttäjä näkee neljä tariffia kerralla kullakin aikavälillä.

Viivakaavio näyttää vain yhden hinnan – avauksen tai sulkemisen, alimman tai korkean hinnan. Menneisyyttä tutkimalla kauppias saa käsityksen seuraavasta liikkeestä.

Graafinen kynttilänjalkaanalyysi

Tämä menetelmä toimii tiedolla markkinaomaisuuden arvon tilasta tietyllä ajanjaksolla - avaus-, sulkemis-, vähimmäis- ja enimmäishinnat.

Kynttilässä on keho ja varjo. Runko on vihreä tai punainen suorakulmio.

Rahoitusmarkkinoiden graafisen analyysin japanilaiset kynttilät saivat alkunsa mustalla musteella kirjoittamisen aj alta valkoiselle riisipaperille. Siksi termit "valkoinen kynttilä", "musta kynttilä" ovat kehittyneet. EdelleenAnalyytikot-ennustajat kirjoittavat valkoisesta ja mustasta. Mutta kauppiaat työskentelevät tietokonetekniikan parissa mukautettavien graafisten tehtäväasetusten avulla. Analyytikot käyttävät värejä osakeohjelmakaavioissa, kuten vihreää ja punaista.

Kynttilä vihreä väri osoittaa päätöskurssin ylityksen aikavälillä avaushinnasta. Vihreitä kuvioita kutsutaan "bullish kynttilöitä".

Punainen väri tarkoittaa, että päätöskurssi on pienempi kuin avaushinta. Punaisia kuvioita kutsutaan "karhukynttilöiksi".

Ohuet tikut - ylä- ja alavarjot - osoittavat enimmäishinnan ja vähimmäishinnan.

Japanilaisen graafisen analyysin etu muihin tyyppeihin verrattuna on yhdistelmien muodostaminen - signaalin lähteet trendin muuttamiseen. Yhdistelmät muodostetaan yleensä kahdesta tai kolmesta kynttilästä.

Kynttiläruno

Pitkiä kynttilöitä ilman varjoja kutsutaan "mariboosiksi". Alemman ja ylemmän varjon puuttuminen, kun se osuu yhteen nykyisen trendin kanssa, osoittaa trendin jatkumisen. Pitkä vihreä nouseva kynttilä ilman varjoja noususuunnassa vahvistaa kasvua. Pitkä punainen karhumainen kynttilä ilman ala- tai ylävarjoa merkitsee syksyn jatkoa.

Mitä pidempään marubozu sulkeutuu, sitä todennäköisemmin trendi jatkuu.

Jos pitkä kynttilä suunnassa ei ole sama kuin päähinta, tämä on signaali lähelle kääntymisestä.

Kynttilänjalkoja ilman runkoa kutsutaan väistöksi tai ristiksi. Markkinat ovat hämärässä. Kynttilän runko on hinnanvaihtelutaikaväli. Kehon puute pienillä varjoilla - ei epäröintiä, tasapaino härkien ja karhujen välillä. Sonnit painavat enemmän, jos ylempi varjo on pidempi kuin alempi. Karhut työntävät, jos alempi varjo on pidempi kuin ylempi.

Markkinoiden graafinen analyysi japanilaisilla kynttilänjaloilla perustuu kymmeniin erityyppisiin kynttiläyhdistelmiin.

Vuoret ja laaksot

Hinta voi nousta, laskea ja pysyä ennallaan. Kaupan kohteena olevan omaisuuden rahallinen parametri muuttuu myyjien tai ostajien enemmistön mukaan.

Hintojen käänteiskaaviossa hinnat näyttävät huipuilta ja syvyyksiltä. Jokainen huippu ja jokainen syvyys on ilmentymä myyjien tai ostajien v alta-asemasta.

Sanat "graafinen analyysi" tarkoittavat myös hinnanmuutosrajojen etsimistä rakentamalla kustannusmalliin apuelementtejä.

Kahta yläosaa pitkin vedettyä suoraa linjaa kutsutaan vastusviivaksi - hinta repeytyy, mutta myyjät ovat ostajia vahvempia. Tässä tilanteessa korjaus alaspäin on väistämätöntä.

Kahden syvyyden välistä suoraa linjaa kutsutaan tukiviivaksi - se ei anna hinnan laskea. Ostajat ovat täällä myyjiä vahvempia, joten omaisuuden rahalliset parametrit nousevat.

Trendin arviointiparametrit

Markkinakaupankäyntitietojen graafinen analyysi edellyttää trendin tai trendin - sarjan huippuja ja laskuja - etsimistä. Kaavion trendiviiva antaa kauppiaalle käsityksen hinnanliikkeen kestosta nykyisellä kurssilla.

Trendi määräytyy seuraavilla parametreilla:

• pituus;
• kallistuskulma;
• pisteiden (syvyys) kosketuspisteiden lukumäärä suor alta kurssilta.

Liikesuunnan inertia on suoraan verrannollinen pituuteen. Trendimuutoksen todennäköisyys on kääntäen verrannollinen kosketuspisteiden lukumäärään.

Erottele lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin trendi.

Lyhyen aikavälin trendi vastaa enintään kolmen viikon kestoa eli alle kuukauden.

Keskipitkän aikavälin trendi jatkuu noin kolme kuukautta.

Pitkän aikavälin trendi on ajanjakso kolmesta kuukaudesta viiteen vuoteen. Viime aikoina pitkän aikavälin sijoitusaika on laskettu perustuslain vaaleja koskevan pykälän mukaan.

Kaaviolevyn takana olevien uusien huippujen ja syvyyksien ennuste ja sen mukaisesti hintakehityksen muutoksesta merkityt signaalit ovat mahdollisia itsesäilyvyyslain perusteella: kehittyvä trendi pyrkii säilyttämään liikkeen suunnan.

Kulman k altevuus

"Kallistumiskulma"-parametri on vakio tietyssä trendin kehitysvaiheessa. Trendiviivan hinnanpoikkeama osoittaa kurssin muutosta.

Toimijan tulee seurata kaupankäyntimääriä. Tilanne, jossa hinta muuttuu trendin suuntaan pienillä kauppavolyymeilla, pitäisi olla hälyttävä.

Yleensä nousevassa trendissä omaisuuserän arvon nousun yhteydessä volyymien kasvu on kiinteä, ja laskevaan hintaan liittyy volyymien lasku.

Tavallista laskutrendille: volyymin kasvu, kun omaisuuserän rahallinen arvo laskee, ja nouseva hinta liittyy volyymien laskuun.

Graafiset analyysimallit

Varastopeli sisältäämonia hienouksia. Yksi niistä on hinnan lyhytaikainen liike päinvastaiseen suuntaan, jotta saadaan mahdollisuus ostaa uusia tai myydä olemassa olevia arvopapereita. Tätä liikettä kutsutaan säädöksi.

Trendin tilan määrittämiseksi - tauko tai korjaus - keksittiin hintamalleja.

Koska trendi voi joko jatkua tai muuttaa napaisuutta, hyväksytään kahdenlaisia malleja:

Jatkamisen malli - suunnan jatkumisen vahvistamiseksi. Murtumamalli - suunnanmuutoksen diagnosointiin.

Kurssinmuutos

Otetaan huomioon pää ja hartiat -malli. Kaavioon ilmestyy suhteellisen tasainen alue, joka muuttuu jyrkästi kasvavaksi pyöristetyksi viivaksi. Tämän rivin lopussa hinnan kasvu hidastuu jyrkästi, ja sitten alkaa lasku, jota seuraa toisen tasaisen linjan luominen. Tämän osion kaavio muistuttaa hartioilla olevaa maalia, mistä johtuu nimi.

Käänteiset pään olkapäät, kaksoisyläosa, kolmoisyläosa, kaksoispohja - tämäntyyppiset murtumakuviot on johdettu ensisijaisesta pään-olkapääkuviosta.

Samaan tapaan

Trendin jatkumiskuvion luvut alkuperäiseen suuntaan:

• Kolmio.
• Lippu.
• Suorakulmio.

Kolmio muodostuu vastus- ja tukilinjoista sekä pystyviivasta vasemmalla.

Laskevan kolmion hypotenuusana on vastusviiva, kun taas tukiviiva ja pystysuora viiva toimivat jalkoina. Tämä elementti osoittaavaluuttakurssin jatkuva heikkeneminen.

Nousevan kolmion muodostaa tukiviivasta tuleva hypotenuusa, ja vastusviivasta tulee jalka. Tämä yksityiskohta antaa signaalin arvon jatkuvasta kasvusta.

Symmetrinen kolmio varoittaa tiivistymisestä. Ostajat tai myyjät eivät pysty voittamaan vastakkaisen puolen vastustusta. Huiput pienenevät, alat kasvavat, mutta rajalinjoja ei ole hajoamassa. Kaupankäynti tapahtuu kolmiossa.

Kaksi muuta rajaviivojen muodostamaa graafisen analyysin kuvaa:

• Laskeva kiila.
• Nouseva kiila.

"Lippu" esiintyy merkittävien hintakehitysten keskeytymishetkellä. Koostuu vastusviivasta ja yhdensuuntaisesta tukilinjasta, joten se on vino suorakulmio. Terävän kasvun linjaa kutsutaan "lippukahvaksi". Lyhyen konsolidoinnin lopussa kaupan suunta palautuu.

Lukija voi kokeilla "käänteisen lipun" hahmoa itse.

Yleiset hakusäännöt

Graafinen analyysimenetelmä edellyttää sääntöjen noudattamista:

1. Trendi on muodostunut - mallia tulee. Puuttuu – etsi turhaan.
2. Litteälle geometriselle hahmolle on ominaista korkeus, joka on yhtä suuri kuin hinnan lisäys maksimihintaan tai lasku, kun minimi saavutetaan.
3. Kuvion koko on signaali markkinoiden muutoksen koosta. Mitä suurempi leveys ja korkeus, sitä suurempi on odotettu muutos.
4. Vertaa tilavuuksia mallin muodostuksen alussa ja loppuvaiheessa. Operaatioiden määrä kasvaa mallinmuodostuksen loppua kohti.
5. Heti kun kaavio rikkoo kuvion pohjan, muodostus on valmis.