Kuinka käytät MACD-indikaattoria Forex-markkinoilla

2024 Kirjoittaja: Howard Calhoun | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 10:26

Johtavan sijoituspäällikön, menestyneen kauppiaan ja useiden julkaisujen kirjoittajan Gerald Appelin luoma MACD-indikaattori, joka perustuu liukuvien keskiarvojen konvergenssi-divergenssiin (Moving Average Convergence / Divergence), on ehkä ainutlaatuisin työkalu, joka sisältyy lähes kaikki Forex-kaupankäyntialustat. MACD-indikaattorit voidaan yhdistää samanaikaisesti sekä trendi-indikaattoreihin että oskillaattoriin. MACD:n ainutlaatuisuus piilee siinä, että se pystyy tuottamaan kaupankäyntisignaaleja sekä trendikkäillä markkina-alueilla että sivuttaisliikkeen (flat) aikana. Lisäksi tämän indikaattorin avulla voit määrittää liikkeen mahdollisen voimakkuuden sekä (tietyllä todennäköisyydellä) mahdollisen muutoksen markkinoiden suunnassa.

MACD-ilmaisin: kuvaus

MACD-kaavioiden muodostamiseen käytetään kahta menetelmää - lineaarista ja histogrammin muodossa.

Lineaarinen MACD perustuu kolmeen liukuvaan keskiarvoon, joista vain kaksi näkyy kaaviossa. Itse MACD-indikaattori on kahden eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon erotus (lyhyemmällä ajanjaksolla oleva EMA vähennetään EMA:stapidemmällä ajanjaksolla). Satunnaisvaihteluista pääsemiseksi eroon käytetään ns. signaalilinjaa, joka on yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA). Lisäksi sen rakentamisessa ei käytetä hinta-arvoja, vaan näiden kahden liukuvan keskiarvon välistä eroa, vain lyhyemmällä ajanjaksolla. EMA:n oletusarvot ovat 12 ja 26 ja SMA:n oletusarvot 9.

Asetusarvoja voidaan muuttaa. Samanaikaisesti arvojen nousu (esimerkiksi 21, 50 ja 12) estää vääriä signaaleja, mutta ei salli markkinoiden liikkeen alkamisen oikea-aikaista määritystä. Asetusten pienentäminen (esimerkiksi 6, 13 ja 5) tekee MACD-indikaattorista herkemmän hinnanmuutoksiin, mutta johtaa enemmän vääriin positiivisiin tuloksiin.

Jovivien välisen etäisyyden muutoksen tunnistamisen helpottamiseksi käytetään histogrammia, joka on nopean (MACD) ja hitaan (signaali) viivan välinen ero. Kun nopea viiva on hitaan viivan yläpuolella, histogrammin palkit ovat nollaviivan yläpuolella ja päinvastoin.

Huomaa, että MT4-kaupankäyntialustassa (MetaTrader-4), toisin kuin Rumusissa, vain signaaliviiva ja histogrammi näytetään, itse MACD-ilmaisin ei näy.

MACD-ilmaisinsignaalit

Signaalilinjan ylhäältä alas ylittävä MACD-linja on selkeä myyntisignaali. Samanaikaisesti histogrammipalkkien sijainti nollaviivan alapuolella vain vahvistaa tätä signaalia. Jos MACD-linja ylittää signaalilinjan ylöspäin, päinvastoin,on ostosignaali, ja histogrammin läsnäolo nollaviivan yläpuolella on myös vahva signaali pitkän position avaamiselle.

Ristiriidan ilmaantuminen indikaattorin lukeman ja hintakaavion välillä osoittaa eroa ("lasku" - jos korkeampaa hintaa ei vahvistanut MACD-yli - tai "nouseva", kun alhainen ei ole vahvistettu) ja se on merkki mahdollisista muutostrendeistä.

MACD-ilmaisimen haitat

1. Sekä viivailmaisin että histogrammi antavat vääriä signaaleja hyvin usein, etenkin tuntikaavioissa ja harvemmin. Siksi on parempi käyttää niitä päivittäisillä ja sitä pidemmillä aikajaksoilla.
2. Kun trendisignaaleja muodostuu, lineaarinen ilmaisin laukeaa huomattavalla viiveellä.
3. Koska MACD-osoitin laskee eron kahden liukuvan keskiarvon välillä, tämä arvo on absoluuttinen, ei suhteellinen. Siksi on vaikeaa verrata MACD-tasoja suhteellisen pitkien ajanjaksojen aikana, erityisesti niille instrumenteille, jotka ovat muuttuneet eksponentiaalisesti.
4. Yliostettuja ja ylimyytyjä tasoja on vaikea määrittää MACD:llä.

Ja silti MACD-indikaattori tunnustetaan yhdeksi valuuttamarkkinoiden luotettavimmista teknisistä indikaattoreista. Sen signaalit ovat melko yksinkertaisia ymmärtää, ja niiden avulla voit arvioida oikein nykyisen tilanteen ja tehdä kannattavan sopimuksen ajoissa jopa aloittelijoille.