2024 Kirjoittaja: Howard Calhoun | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 10:26
Varoilla, joita käytetään kaupankäynnissä rahoitusmarkkinoilla, on perustavanlaatuinen suhde. Tämän näkevät parhaiten Forex- ja muiden rahoitusmarkkinoiden kauppiaat. Kaupankäyntiikkunaan sijoitetut varat seuraavat toistensa liikkeitä. Euroalueen työmarkkinoiden heikentymistä koskevien uutisten julkistamisen myötä EUR/USD-pari alkaa laskea hintaa, jota seuraa GBP/USD, mutta vähäisemmässä määrin. Vaikka Yhdistynyt kuningaskunta äänesti eroamisen puolesta Euroopan unionista, se riippuu edelleen suuresti siitä.
Määritelmä
Korrelaatio on termi, joka viittaa tietosarjojen väliseen muutostrendiin. Muutokset yhdellä markkinoilla vaikuttavat toisten dynamiikkaan. Siksi kauppiaat käyttävät usein valuuttaparin korrelaatioindikaattoria kaupankäynnissään.
Näkymät
Valuuttaparien korrelaatio voi olla liukuvaa ja suoraa. Ensimmäinen antaa tarkemmat tulokset. Suoran korrelaation tapauksessa molemmat indikaattorit liikkuvat synkronisesti, ja käänteisessä ne liikkuvat vastakkaisiin suuntiin.
Katsotaan tilannetta esimerkkinä, jossa käydään kauppaa kahdella valuuttaparilla: USD/CHF ja EUR/USD. Kauppias käy kauppaa USD/CHF-instrumentilla. Jos teknisen analyysin tulokset osoittavat, että näiden kahden indikaattorin välillä on suora yhteys, voit avata positioita eri suuntiin. Suhteen tunteminen vähentää satunnaisten signaalien määrää. Mutta luotettavia tuloksia voidaan saavuttaa vain, kun työskentelet suuren tietomäärän kanssa. Valuuttaparien liikkuva tai käänteinen korrelaatio näkyy ajassa siirretyssä tietojoukossa. USD/CHF-valuuttakurssin muutos tänään kuvastaa EUR/USD-parin liikettä tulevaisuudessa. Mitä yksityiskohtaisempia tietoja, sitä helpompi on rakentaa strategia sen varaan.
Tietojen analysointi
Voit laskea valuuttaparien korrelaation käyttämällä erityistä Internetistä ladattua ohjelmaa tai Excelissä. Sisäänrakennettu toiminto "CORREL" kuvastaa kahden tietojoukon suhdetta. Suoran korrelaation määrittämiseksi sinun on käytettävä yhdeltä ajanjaksolta (esimerkiksi 2013) otettuja tietoja ja päinvastoin eri (2013 ja 2014) tietoja. Ensimmäisessä tapauksessa indikaattorin arvon tulisi olla lähempänä "+1" ja toisessa - "-1". Ilmaisimen arvo "0" osoittaa, että tietojen välillä ei ole yhteyttä.
Suhde ei ole vakio markkinoiden muuttuessa. Käänteistä korrelaatiota on vaikeampi löytää. Esimerkiksi kullan hinta on useimmiten parempi kuin GBP/USD. Tämän parin suhde tulisi laskea melkein jokaiselle kaupankäyntipäivälle. Jotkut parit liikkuvat eri suuntiin, toiset samaan suuntaan, mutta viiveellä, ja toiset kopioivat täysin toisiaan. Liikkeen dynamiikkaa on parempi seurata kerran kuukaudessa taineljännes.
Korrelaation käyttäminen
Kauppaajat yrittävät välttää positioita, jotka tasapainottavat toisiaan samassa ajassa. Esimerkiksi elinkeinonharjoittaja päättää työskennellä USD/CHF- ja EUR/USD-parien kanssa, joilla on käänteinen suhde. Kun USD/CHF-hinta alkaa laskea, EUR/USD nousee.
Tällaisista yhdistelmistä on parempi kieltäytyä. Ensimmäisestä toimipaikasta saatu voitto ei välttämättä kata tappiota. Kaupankäyntistrategian tulisi perustua tietosarjaan, jolla on suora yhteys.
Rahoitusmarkkinoilla on useita valuuttoja, joilla on suora korrelaatio dollarin kanssa: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD ja EUR/USD. Valuuttaparien välisen suhteen seuraaminen auttaa vähentämään tappioriskiä ja ohjaamaan sijoituksia ajoissa muihin varoihin.
Valuuttaparin korrelaatiostrategia
Graalia ei ole olemassa rahoitusmarkkinoilla. Mikään strategia ei ole aina kannattava. Vaikka se perustuisi valuuttaparien korrelaatioon. Mutta lyhyellä aikavälillä suoraan suhteeseen perustuva kauppa on mahdollista. Sinun tarvitsee vain löytää omaisuuserät, joilla on korkea korrelaatioaste (0,8:sta) viime vuodelta. Parikaupan ydin on löytää pisteitä, joissa hintaero on maksimaalinen valuuttaparien korrelaatioindikaattorin avulla, myydä kalliimpi omaisuus ja ostaa halvempi.
Strategian edut
Parikaupankäyntistrategian tärkein etu on talletuksen kuormituksen puute. Yhden korreloidun parin tappiot katetaan toisen voitoilla. Tämä strategia on myöskutsutaan suojaukseksi, koska toinen kauppa on ensimmäistä vastapäätä.
Toinen etu on, että perustavanlaatuista tai teknistä analyysiä ei tarvita. On vain määritettävä parien suurin ero, eikä se saa häiritä kaoottista hintaliikuntaa. Mutta tämä on myös strategian suurin haitta. Valuuttaparien välinen korrelaatio ei jatku koko ajan. Sen kestoa ei voida määrittää.
Valuuttaparin korrelaatioilmaisin MT4:lle
Forex-kaupankäynti tapahtuu yleensä erityisen alustan kautta. Useimmiten se on MT4, harvemmin MT5. Toimiakseen valitun strategian mukaisesti alustalle on asennettu erityinen indikaattori, joka asettaa valuuttaparien kaaviot päällekkäin.
Erityisesti parikaupankäynnissä voit käyttää OverLayChart-ilmaisinta. Sen avulla voit määrittää korreloidut valuuttaparit kaavioista. Toimintaperiaate on seuraava. Alusta-ikkunassa sinun on avattava minkä tahansa omaisuuden kaavio, esimerkiksi EUR/USD, ja liitettävä siihen OverLayChart. Syötä asetusikkunassa vastaavan omaisuuden nimi SubSymbol-parametriin, esimerkiksi GBP/USD, ja valitse toisen omaisuuden palkkien väri. Jos parametrien välinen suhde on käänteinen, aseta ilmaisimen asetusikkunassa Peilaus-parametriksi tosi, ja jos suhde on suora - false.
Osoittimen käynnistämisen jälkeen yhteen ikkunaan ilmestyy kaksi kaaviota yhden sijasta. Voit työskennellä niiden kanssa samalla tavalla kuin tavallisen kaavion kanssa: vaihtaa väriä, aikakehystä, mittakaavaa.
Skriptitkaupankäyntiin
Indikaattorien lisäksi voit käyttää myös Expert Advisoreita ja skriptejä auttamaan kauppiaita. Työstääksesi aiemmin käsiteltyä strategiaa, voit käyttää Correlations-skriptiä, jonka avulla on helppo löytää toisistaan riippuvaisia instrumentteja. Asetuksissa sinun tulee asettaa:
- StartTime – ajanjakso, jonka aikana ohjelma etsii vastaavia instrumentteja.
- Rank - suhteen tyyppi.
Jos haluat löytää suoran suhteen varojen välillä, ohjelma laskee Pearson-kertoimen. Käänteisen suhteen määrittämiseksi lasketaan Spearman-kerroin. Mitä heikompi suhde, sitä lähempänä indikaattorin laskennallista arvoa "0".
Ohjelman käynnistämisen jälkeen suhdetta etsitään kaikille Market Watchissa määritetyille instrumenteille. Itse prosessia voi tarkkailla näytön vasemmassa kulmassa. Heti kun toistensa valuuttaparien korrelaatio löydetään, ne kirjoitetaan päätteen lokiin. Vaikka hänen työnsä keskeytyy, tietueet tallennetaan. Työn päätyttyä luodaan Correlations.txt-tiedosto, joka näyttää tulokset. Ennen kuin suoritat komentosarjan, sinun on ladattava kaikkien analysoitavien omaisuuserien tarjoushistoria.
Kaupankäyntialgoritmi
Miten valuuttaparien korrelaatiostrategiaa sovelletaan käytännössä? Ensinnäkin sinun on päätettävä kaupan merkinnöistä, eli etsittävä kaaviosta parit, jotka erosivat eniten toisistaan, ja laskea tämän eron pisteiden määrä. Seuraavaksi sinun on määritettävä keskiarvonäiden poikkeamien merkitys. Niitä käytetään valuuttaparien korrelaation laskemiseen. Esimerkiksi omaisuuden keskimääräinen ero on 80 pistettä. Tämä tarkoittaa, että seuraava kauppa on avattava, kun ero saavuttaa 70-80 pistettä.
Kukaan ei voi ennustaa, miten markkinat kehittyvät tulevaisuudessa. Kuvattu alustava analyysi auttaa välttämään menetettyjä kauppoja.
Kauppakaupan säännöt ovat seuraavat. Kun laskettu poikkeama saavutetaan, tulee avata kaksi kauppaa kerralla. Kalliimpi omaisuus (se, joka sijaitsee kaavion yläosassa) on myytävä ja halpa omaisuus on ostettava. Sinun on poistuttava kaupoista heti, kun kaaviot ylittävät nollapisteen.
Tätä strategiaa voidaan soveltaa viidestä minuutista yhteen tuntiin. Mitä suurempi aikaero, sitä vähemmän signaaleja on ja sitä suurempi on yhden kaupan voitto.
Vakuutus
Tässä valuuttaparien korrelaatioon perustuvassa kaupankäyntistrategiassa ei käytetä stop lossia tai ota voittoja. Mutta voit vakuuttaa itsesi uusilta erotustappioilta käyttämällä vireillä olevia tilauksia. Esimerkiksi elinkeinonharjoittaja avasi position ostaa EUR/USD, kun ero saavuttaa 80 pistettä. Alustavan analyysin tulokset osoittivat, että suurin ero parien välillä oli 110 pistettä. Voit siis heti avata vireillä olevan omaisuuden myyntimääräyksen, kun 100 pisteen ero on saavutettu. Sama pitäisi tehdä halvemmille parille. Avaa omaisuuden ostomääräys, kun saavutetaan 100 pisteen ero.
Korrelaatio optiokaupassa
Tämäntyyppinen kaupankäynti on hyvin samank altaista kuin "Forex", mutta sillä on omat ominaisuutensa.
Jos korrelaatiokerroin on lähellä "+1", yhteen suuntaan tapahtuvia tapahtumia ei voida tehdä. Jos markkinoilla tapahtuu negatiivisia muutoksia, elinkeinonharjoittaja saa kaksinkertaisen tappion. Jos kertoimen arvo on "-1", sinun ei pitäisi avata tarjouksia eri suuntiin samasta syystä. Korrelaatioiden kaupankäynnin ominaisuuksia tulisi käyttää hyväksi. Toisin sanoen riskien suojaamiseksi tehdään transaktiot erisuuntaisista positioista, joilla on positiivinen korrelaatio. Vaikka yksi instrumentti tekisi tappiota, toinen takaa kannattavan irtautumisen.
Esimerkki: elinkeinonharjoittaja teki sopimuksen ostaakseen AUD/USD. Hinta alkoi laskea. Tässä tapauksessa sinun on tehtävä kauppa korreloivasta NZD/USD-parista myytäväksi. Voitto toisesta omaisuudesta kattaa ensimmäisen omaisuuden tappion.
Valuuttaparien korrelaatioon perustuvilla binäärioptioilla on omat ominaisuutensa. Toisin kuin Forex, odottavaa tilausta ei voida tehdä heille. Eli sinun on tarkkailtava muutoksia verkossa ja lopetettava tapahtuma manuaalisesti.
Kaupankäynnin toinen ominaisuus tulee ensimmäisestä. Kun avaat binäärioptiokaupan, sinun on välittömästi määritettävä sen aikakehys. Siksi on välttämätöntä suorittaa kaupankäyntistrategian alustava testaus demotilillä tai kaavioiden historiassa.
Vaihdettava omaisuus
Internetistä löydät taulukoita, jotka esittävät lasketut korrelaatioarvot kaikille suosituilletyökaluja. Valuuttapareista lähellä "+1" olevaa kerrointa havaitaan valuuttana AUD/USD ja AUD/NZD, AUD/JPY ja AUD/CHF, AUD/CAD ja AUD/SGD sekä AUD/USD ja NZD/USD, GBP/USD ja EUR/USD jne. Kaikki omaisuuserät, joilla on sama valuutta ensimmäisellä tai toisella sijalla, korreloivat.
Hyödykkeistä positiivinen korrelaatio havaitaan energian kantajissa (ÖLJY ja KAASU) ja metalleissa (KULTA ja HOPEA). Osakkeiden os alta tämä periaate koskee saman toimialan yritysten osakkeita (kuten IBM ja Microsoft).
Johtopäätös
Valuuttaparien korrelaatio tapahtuu, kun omaisuuden liikkeet ovat yhteydessä toisiinsa. Se voi olla yksisuuntainen, monisuuntainen tai rinnakkainen. Kaikki hinnanmuutokset perustuvat taloudelliseen tulkintaan. Rahoitusmarkkinoiden kaupassa korrelaatiota voidaan käyttää kaupan tulo- ja poistumispisteiden löytämiseen.
Korrelaatioon perustuvan strategian ydin on seuraava: yksisuuntaisista resursseista on tehtävä sopimuksia eri suuntiin ja monisuuntaisista varoista yhdessä. Vain tässä tapauksessa voit välttää kaksinkertaiset tappiot ja saada voittoa.
Suojausta ei vaadita, mutta jokaisen kauppiaan tulee tietää kaupankäynnin perussäännöt.
